Forex average true range

Średni prawdziwy zasięg - ATR Jaki jest średni rzeczywisty zasięg - ATR Średni prawdziwy zasięg (ATR) jest miarą zmienności wprowadzoną przez Wellesa Wildera w jego książce Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Prawdziwy wskaźnik zasięgu jest największy spośród następujących: prąd wysoki minus prąd niski, wartość bezwzględna prądu wysokiego minus poprzednie zamknięcie i wartość bezwzględna prądu niskiego, pomniejszone o poprzednie zamknięcie. Średni rzeczywisty zasięg to średnia krocząca. na ogół 14 dni, z rzeczywistych zakresów. ZBAWIENIE W DÓŁ Średni zakres rzeczywisty - ATR Wilder pierwotnie opracował ATR dla towarów, ale wskaźnik może być również stosowany do akcji i indeksów. Mówiąc wprost, akcje charakteryzujące się wysokim poziomem zmienności mają wyższy ATR, a akcje o niskiej zmienności mają niższy ATR. ATR może być wykorzystywany przez techników rynku do wchodzenia i wychodzenia z transakcji i jest to użyteczne narzędzie do dodania do systemu transakcyjnego. Został stworzony, aby umożliwić inwestorom dokładniejsze mierzenie codziennej zmienności aktywów przy użyciu prostych obliczeń. Wskaźnik nie wskazuje kierunku ceny, a raczej służy głównie do pomiaru zmienności spowodowanej lukami i ograniczenia ruchów w górę lub w dół. ATR jest dość prosty do obliczenia i potrzebuje tylko danych historycznych dotyczących cen. Przykład kalkulacji ATR Inwestorzy mogą wykorzystywać krótsze okresy do generowania większej ilości sygnałów transakcyjnych, podczas gdy dłuższe okresy mają większe prawdopodobieństwo wygenerowania mniejszych sygnałów transakcyjnych. Załóżmy na przykład, że inwestor krótkoterminowy chce jedynie przeanalizować zmienność akcji w okresie pięciu dni sesyjnych. Dlatego przedsiębiorca może obliczyć pięciodniowy ATR. Zakładając, że historyczne dane cenowe są ułożone w odwrotnej kolejności chronologicznej, przedsiębiorca znajduje maksimum wartości bezwzględnej aktualnej wartości wysokiej minus aktualna niska, wartość bezwzględna aktualnej wartości wysokiej minus poprzednie zamknięcie oraz wartość bezwzględną bieżącego niskiego poziomu minus wartość ujemną. poprzednie zamknięcie. Te obliczenia rzeczywistego zakresu są dokonywane dla pięciu ostatnich dni handlu i są następnie uśredniane w celu obliczenia pierwszej wartości pięciodniowego ATR. Szacunkowa kalkulacja ATR Załóżmy, że pierwsza wartość pięciodniowego ATR jest obliczana na 1,41, a szósty dzień ma prawdziwy zakres 1,09. Sekwencyjną wartość ATR można oszacować, mnożąc poprzednią wartość ATR przez liczbę dni mniejszą od jednej, a następnie dodając rzeczywisty zakres dla bieżącego okresu do produktu. Następnie podziel sumę przez wybrany przedział czasowy. Na przykład szacuje się, że druga wartość ATR wynosi 1,35, lub (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. Formułę można powtórzyć w całym okresie czasu. Wprowadź rentowne terytorium ze średnim rzeczywistym zasięgiem. Wskaźnik znany jako średni prawdziwy zasięg (ATR) można wykorzystać do opracowania kompletnego systemu handlu lub do wykorzystania jako sygnał wejściowy lub wyjściowy jako część strategii. Profesjonaliści wykorzystali ten wskaźnik zmienności przez dziesięciolecia, aby poprawić wyniki handlowe. Dowiedz się, jak z niego korzystać i dlaczego warto spróbować. Co to jest ATR? Średni prawdziwy zakres to wskaźnik zmienności. Zmienność mierzy siłę akcji cenowej. i jest często pomijany w poszukiwaniu wskazówek na temat kierunku rynku. Bardziej znanym wskaźnikiem zmienności są pasma Bollingera. W Bollinger on Bollinger Bands (2002). John Bollinger pisze, że wysoka lotność jest niska, a niska lotność jest wysoka. Ryc. 1 poniżej koncentruje się wyłącznie na zmienności, pomijając cenę, abyśmy mogli zobaczyć, że zmienność przebiega zgodnie z jasnym cyklem. Jak blisko siebie górne i dolne pasma Bollingera są w danym momencie, ilustruje stopień zmienności cen. Widzimy, że linie zaczynają się dość daleko od lewej strony wykresu i zbiegają się, gdy zbliżają się do środka wykresu. Po zbliżeniu się do siebie, ponownie się rozdzielają, pokazując okres dużej zmienności, po którym następuje okres niskiej zmienności. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podstawy zespołów Bollingera.) Zespoły Bollingera są dobrze znane i mogą nam powiedzieć wiele o tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Świadomość, że akcje mogą się spodziewać zwiększonej zmienności po przejściu w wąskim zakresie, sprawia, że ​​akcje te warto umieścić na liście zakupów. Kiedy nastąpi przełom, akcje najprawdopodobniej będą miały gwałtowny ruch. Na przykład, kiedy Hansen (Nasdaq: HANS) wybił się z tego niskiego zakresu zmienności na środku wykresu (pokazanego powyżej), prawie podwoił swoją cenę w ciągu najbliższych czterech miesięcy. ATR to kolejny sposób patrzenia na zmienność. Na rysunku 2 widzimy to samo cykliczne zachowanie w ATR (pokazane w dolnej części wykresu), jak widzieliśmy z zespołami Bollingera. Po okresach niskiej zmienności, określanych przez niskie wartości ATR, następują duże ruchy cenowe. Handel z ATR W pytaniu handlowców jest mowa o sposobach czerpania zysków z cyklu zmienności. Chociaż ATR nie informuje nas, w którym kierunku nastąpi przełom, może on zostać dodany do ceny zamknięcia, a inwestor może dokonać zakupu za każdym razem, gdy cena następnego dnia przekroczy tę wartość. Pomysł ten pokazano na rycinie 3. Sygnały handlowe występują stosunkowo rzadko, ale zazwyczaj mają miejsce w punktach przełomowych. Logika tych sygnałów polega na tym, że kiedy cena zamyka się bardziej niż ATR powyżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła zmiana zmienności. Zajęcie pozycji długiej jest założeniem, że akcje będą podążać w górę. ATR Exit Sign Traders może wybrać wyjście z tych transakcji poprzez wygenerowanie sygnałów na podstawie odjęcia wartości ATR od zamknięcia. Ta sama zasada odnosi się do tej reguły - gdy cena zamyka więcej niż jeden ATR poniżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła znacząca zmiana charakteru rynku. Zamknięcie pozycji długiej staje się bezpiecznym zakładem, ponieważ w tym momencie kurs może wejść w zakres obrotu lub odwrócić kierunek. (W przypadku czytania powiązanego, patrz Retracement lub Reversal: Know the Difference.) Używanie ATR jest najczęściej używane jako metoda wyjścia, którą można zastosować niezależnie od decyzji o podjęciu decyzji. Popularna technika znana jest jako wyjście żyrandola i została opracowana przez Chucka LeBeau. Zejście żyrandola umieszcza trailing stop pod najwyższą wartością, którą osiągnął od momentu wejścia do handlu. Odległość pomiędzy najwyższym poziomem a stopem definiowana jest jako kilkakrotna wartość ATR. Na przykład możemy odjąć trzykrotność wartości ATR od najwyższego poziomu od momentu, kiedy wprowadziliśmy transakcję. (Aby przeczytać pokrewny tekst, zobacz Techniki Trailing-Stop.) Wartość tego końcowego zatrzymania polega na tym, że szybko porusza się w górę w odpowiedzi na akcję rynkową. LeBeau wybrał nazwę żyrandolową, ponieważ tak jak żyrandol zwisa z sufitu pokoju, wyjście żyrandola zwisa z najwyższego punktu lub pułapu naszego handlu. ATR Advantage ATR są pod pewnymi względami lepszymi metodami niż stały procent, ponieważ zmieniają się w zależności od charakterystyki giełdowego towaru, biorąc pod uwagę fakt, że zmienność różni się w zależności od problemów i warunków rynkowych. W miarę rozszerzania się zakresu transakcji lub kontraktów, odległość między stopą a ceną zamknięcia automatycznie dostosowuje się i przesuwa na odpowiedni poziom, równoważąc dążenie podmiotów gospodarczych do ochrony zysków z koniecznością umożliwienia przemieszczania się zapasów w ramach jego normalnego zakresu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz A Logiczna metoda umieszczania zatrzymania.) Systemy ATR breakout mogą być używane przez strategie o dowolnym czasie. Są one szczególnie użyteczne jako strategie dziennych transakcji. Korzystając z 15-minutowego okresu czasu, dzienni inwestorzy dodają i odejmują ATR od ceny zamknięcia pierwszego 15-minutowego paska. Zapewnia to punkty wejścia na dany dzień, przy czym zatrzymuje się, aby zamknąć transakcję ze stratą, jeśli ceny powrócą do końca pierwszego paska dnia. Można zastosować dowolne ramy czasowe, takie jak pięć minut lub 10 minut. Technika ta może wykorzystywać na przykład 10-okresowy ATR, który obejmuje dane z poprzedniego dnia. Inną wariacją jest użycie wielu ATR, które mogą się różnić od ułamkowej, na przykład od połowy do nawet trzech (poza tym istnieje zbyt mało transakcji, aby system był opłacalny). W swojej książce z 1990 roku Day Trading z krótkoterminowymi wzorami cen i Breakoutem zasięgu otwarcia. Toby Crabel wykazał, że technika ta działa na różnych towarach i przyszłościach finansowych. Niektórzy handlowcy dostosowują metodę filtrowanej fali i używają ATR zamiast ruchów procentowych, aby zidentyfikować rynkowe punkty zwrotne. Zgodnie z tym podejściem, gdy ceny przenoszą trzy ATR z najniższego poziomu zamknięcia, rozpoczyna się nowa fala up. Nowa fala spadkowa rozpoczyna się, gdy cena przenosi trzy ATR poniżej najwyższego poziomu od początku fali wznoszącej. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Surfs Up With Filtered Waves.) Podsumowanie Możliwości tego wszechstronnego narzędzia są nieograniczone, podobnie jak możliwości zysku dla twórczego inwestora. Jest to również przydatny wskaźnik dla długoterminowych inwestorów do monitorowania, ponieważ powinni oczekiwać okresów zwiększonej zmienności, gdy wartość ATR pozostaje względnie stabilna przez dłuższy czas. Byliby wtedy gotowi na to, co może być niespokojną jazdą po rynku, pomagając im uniknąć panikowania w odmętach lub zachowując irracjonalny entuzjazm, jeśli rynek się zepsuje. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie Stop-Limit zostanie opracowane przez Wilder, ATR daje inwestorom Forex poczucie, jaka była historyczna zmienność, aby przygotować się do handlu na rzeczywistym rynku. Pary walutowe na rynku Forex, które uzyskują niższe odczyty ATR, sugerują mniejszą zmienność rynku, podczas gdy pary walutowe z wyższymi odczytami wskaźnika ATR wymagają odpowiednich korekt handlowych zgodnie z wyższą zmiennością. Wilder użył średniej ruchomej, aby wygładzić odczyty wskaźnika ATR, aby ATR wyglądał tak, jak my to wiemy: Jak odczytać wskaźnik ATR Na bardziej niestabilnych rynkach ATR porusza się w górę, na mniej zmiennym rynku ATR schodzi w dół. Kiedy progi cenowe są krótkie, oznacza to, że w ciągu dnia niewiele było ziemi pokrytej od wysokiej do niskiej, a inwestorzy na rynku Forex zobaczą wskaźnik ATR w dół. Jeśli pręty cenowe zaczną rosnąć i powiększać się, reprezentując większy prawdziwy zakres, linia wskaźnika ATR wzrośnie. Wskaźnik ATR nie pokazuje trendu ani trendu. Jak handlować ze standardowymi ustawieniami ATR ATR - 14. Wilder używał codziennych wykresów i 14-dniowego ATR do wyjaśnienia pojęcia Średniego Zakresu Handlowego. Wskaźnik ATR (Average True Range) pomaga w określeniu średniej wielkości dziennego zakresu handlowego. Innymi słowy, mówi, jak niestabilny jest rynek i ile przesuwa się z jednego punktu do drugiego w trakcie dnia handlowego. ATR nie jest wskaźnikiem wiodącym, tzn. Nie wysyła sygnałów o kierunku rynkowym ani czasie trwania, ale mierzy jeden z najważniejszych parametrów rynkowych - zmienność cen. Handlowcy Forex używają wskaźnika Średniego Prawdziwego Zasięgu, aby określić najlepszą pozycję dla swoich transakcji. Zlecenia stop - takie przystanki, które przy pomocy ATR odpowiadałyby najbardziej rzeczywistej zmienności na rynku. Kiedy rynek jest niestabilny, inwestorzy szukają szerszych przystanków, aby uniknąć sytuacji, w których losy rynku przestaną być przedmiotem handlu. Kiedy zmienność jest niska, nie ma powodu, aby ustawiać kupców szerokopasmowych, a następnie skupiać się na bardziej restrykcyjnych przystankach, aby uzyskać lepszą ochronę swoich pozycji handlowych i nagromadzonych zysków. Weźmy przykład: para EURUSD i GBPJPY. Pytanie brzmi: czy postawiłbyś taką samą odległość Stop dla obu par Prawdopodobnie nie. To nie byłby najlepszy wybór, jeśli zdecydujesz się na ryzyko 2 konta w obu przypadkach. Dlaczego EURUSD porusza się średnio 120 pipsów dziennie, a GBPJPY daje 250-300 pips dziennie. Równe odległości dla obu par nie mają sensu. Jak ustawić przystanki przy pomocy wskaźnika Średniego Prawdziwego Zasięgu (ATR) Sprawdź wartości ATR i ustaw stop z 2- do 4-krotnej wartości ATR. Spójrzmy na zrzut ekranu poniżej. Na przykład, jeśli wprowadzimy Krótki handel na ostatniej świecy i zdecydujemy się na użycie 2 ATR stop, wtedy bierzemy aktualną wartość ATR, która wynosi 100, i mnożymy ją przez 2. 100 x 2 200 pipsów (A bieżący Stop z 2 ATR) Jak obliczyć Średni zakres rzeczywisty (ATR) Za pomocą prostego obliczenia Range nie był skuteczny w analizowaniu trendów zmienności rynku, w ten sposób Wilder wygładził True Range z średnią ruchomą i otrzymaliśmy średni True Range. ATR jest średnią kroczącą z TR dla okresu udzielania (domyślnie 14 dni). Prawdziwy zakres jest największą wartością spośród następujących trzech równań: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Gdzie: TR - prawdziwy zakres H - dzisiejszy wysoki L - dzisiejszy niski poziom Cl - wczorajsze dni Normalne dni będą obliczane zgodnie z do pierwszego równania. Dni, które otwierają się wraz z luką wzrostową, zostaną obliczone za pomocą równania 2, gdzie zmienność dnia będzie mierzona od wysokiego do poprzedniego zamknięcia. Dni, które zostały otwarte z luką w dół, zostaną obliczone za pomocą równania 3 przez odjęcie poprzedniego zamknięcia od dni niskich. Metoda ATR do filtrowania wpisów i unikania cenowych urządzeń ATR mierzy zmienność, jednak sama w sobie nigdy nie wytwarza sygnałów kupna lub sprzedaży. Jest to pomocny wskaźnik dla dobrze dostrojonego systemu transakcyjnego. Na przykład, przedsiębiorca ma system podziału, który mówi, gdzie wprowadzić. Czy nie byłoby miło wiedzieć, czy szanse na zysk są naprawdę wysokie, a możliwość whipsaw jest naprawdę niska Tak, byłoby naprawdę bardzo miłe. Wskaźnik ATR jest szeroko stosowany w wielu systemach transakcyjnych, aby dokładnie to ocenić. Jak możemy wziąć system breakout, który wyzwala pozycję Buy order, gdy rynek przekroczy swój poprzedni dzień na wysokim poziomie. Powiedzmy, że tak wysoki był 1,3 tys. Dla EURUSD. Bez filtrów kupowalibyśmy o wartości 1.3002, ale ryzykujemy, że będziemy biczowani. Tak, jesteśmy. W przypadku handlowców z filtrem ATR należy wykonać następujące kroki: - zmierzyć ATR z poprzednich 14 dni (domyślnie) lub 21 dni (kolejna preferowana wartość) - na przykład, stwierdziliśmy, że ATP o wartości 14 USD wynosi 110 pipsów. - wybieramy wejście na breakout 20 ATR (110 x 20 22 pipsów) - teraz, zamiast wpadać na breakout i ryzykować bycie whippawed, wchodzimy na 1.3000 22 pestki 1.3022 - rezygnujemy z początkowych pipsów na breakout, ale podjęliśmy dodatkowy środek, aby uniknąć biczowania w mgnieniu ATR dla wsparcia krzyży poziomu bezpieczeństwa Takie samo podejście jak dla powyższej metody z filtrami whipsaw, dotyczy wpisów po przekroczeniu linii trendu lub poziomego poziomu wsparcia. Zamiast wjeżdżać tu i teraz nie wiedząc, czy poziom się utrzyma, czy zrezygnować, inwestorzy używają filtru opartego na ATR. Na przykład, jeśli poziom wsparcia zostanie przekroczony na poziomie 1,3000, można sprzedać na poziomie 20 ATR poniżej linii podziału. ATR dla zatrzymań trailingowych Innym powszechnym podejściem do używania wskaźnika ATR są oparte na ATR zatrzymania trajektorii, zwane również zatrzymaniami lotności. Tutaj można zastosować wartość ATR 30, 50 lub wyższą. Korzystając z tego samego zakresu 110 pipsów dla EURUSD, jeśli zdecydujemy się na ustawienie 50 zatrzymań ATR, zostanie on umieszczony za ceną w odległości: 110 x 50 55 pipsów. Wskaźniki oparte na ATR dla MT4 Ze względu na dużą popularność zmienności ATR przestaje się uczyć, handlowcy szybko wprowadzają teorię do praktyki, tworząc dostosowane wskaźniki Forex dla platformy Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators